F-117@losena.ru

МЕНЮ

НАШИ ПРОЕКТЫ

АРХИВ

Октябрь 2017 (7)
Сентябрь 2017 (15)
Август 2017 (27)
Июль 2017 (27)
Июнь 2017 (57)
Май 2017 (44)

ОПРОСЫ

Вам интересен "заработок в сети"

» » Определение риска при торговле фьючерсами

Определение риска при торговле фьючерсами


Определение риска при торговле фьючерсами

Фьючерс – это ценная бумага, вид контракта о фиксации процесса купли-продажи определенного актива в будущем, но по заранее определенной цене. Фьючерсный рынок предусматривает участие в нем трех сторон: покупателя, продавца и посредника – клирингового центра. В процессе совершения сделки продавец обязуется предоставить необходимый инструмент по оговоренной цене, а покупатель предоставляет обязательство его купить.
На сегодня фьючерсный рынок представляет следующий список товаров: металлы, нефтепродукты, продукция сельскохозяйственного сектора, валюта, финансовые инструменты и фондовые индексы. Главной задачей фьючерсного рынка остается обеспечение эффективным механизмом управления ценовыми рисками. Продавая или покупая фьючерсы, предприятие страхует себя от существенных перепадов цены на мировом рынке. Но это не избавляет участников рынка от рисков, которые могут сопровождать торговлю фьючерсами.
Риск торговли фьючерса полной мерой обусловливается шириной торгового диапазона положения точки первого входа относительно верхней границы. Для того чтобы приобрести фьючерс, не обязательно иметь на счету полную сумму, покрывающую его стоимость. Достаточно внести гарантийное обязательство, которое определяется биржей в размере процентной ставки от стоимости фьючерса. Использование механизма гарантийного обязательства, сопровождает возможность появления риска возникновения маржин колла. Маржин колл представляет из себя требования биржи внести дополнительное гарантийное обязательство, когда сумма на счете не покрывает процентного соотношения стоимости фьючерса. Так, падение цены фьючерса на 3,7% предусматривает 75% остатка гарантийного обязательства на счете трейдера, в результате чего, ему необходимо будет пополнить счет дополнительными средствами. Если рынок и дальше будет испытывать тенденцию падения и стоимость фьючерса снизится на 7%, трейдеру будет объявлен маржин колл. В таком случае, биржа принудительно заставит брокера продать фьючерс.
Возможна ситуация когда биржа, в зависимости от определенных рисков, увеличит размер гарантийного обязательства. В таком случае, маржин колл наступит раньше без дальнейшего падения стоимости фьючерса. Поэтому, работая на фьючерсной бирже следует учитывать и тщательно определять позицию нижней границы торгового диапазона и не допускать увеличения нижней границы более чем на 3%.
  • 0
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.

Яндекс цитирования Рейтинг@Mail.ru
Яндекс.Метрика